Nos permitimos recordarles que a partir de hoy VIERNES 26 de diciembre de 2014 empezaremos a publicar la Curva Cero Cupón LIBORCOP estimada con base en información del swap IBRLIBOR.

La curva cero cupón LiborCOP se generará en la parte corta con base en cotizaciones de Forwards (tal como se estima actualmente), y en la parte larga (plazos desde 2 años) se estimará con base en las cotizaciones de basis IBR/LIBOR.

Una vez se genere esta nueva curva cero cupón LIBORCOP, se realizará un proceso de “Bootstrapping en reversa” para estimar teóricamente la Curva Swap de tasas Par que hoy día generan los brokers y que se muestra habitualmente en el archivo de resumen. También se debe tener en cuenta que, a partir del día de hoy, la curva LIBORCOP sólo se publicará hasta 25Y y no hasta 30Y como se venía publicando hasta el día 25 de Diciembre de 2014.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que las curvas LIBORCOP y LIBORUVR que se muestran a partir de HOY en el archivo de resumen, son curvas netamente de referencia que no son insumos oficiales de Infovalmer para efectos de valoración.

Este ajuste no tendrá ningún impacto sobre las estructuras de los archivos que actualmente publica Infovalmer. Para conocer el detalle de esta información por favor ingrese al siguiente enlace:

https://gallery.mailchimp.com/eeb7e3f51628bcaf9ec3be6d2/files/BOLET_N_INFORMATIVO_INFOVALMER_108_26DIC2014.pdf