Apreciados Usuarios:
Se ha evidenciado hoy 24 de julio, un error presentado durante el proceso de valoración de renta fija local del día de ayer 23 de julio, que consiste en que la información de dos operaciones negociadas en MEC sobre el título con nemotécnico BLGC0111SA5, incluidas en la muestra para el proceso, fue interpretada de forma incorrecta por el sistema de valoración, originando diferencias en el vector de precios publicado para este título y para los títulos que pertenecen a la siguiente categoría:
- Otras Entidades Financieras (Clase 032)
- Calificación AAA
- Tasa Fija Simple
- Moneda pesos (COP)
- Rango de días al vencimiento 20 (274 a 365 días)
Las operaciones presentaron diferencias en el cálculo de la rentabilidad tal como se muestra a continuación, lo cual afectó el margen de la categoría que pasó de 0.2661% a 0.4655% generando una variación de aproximadamente 20 puntos básicos:
| Folio | Nominal | Precio | Rentabilidad MEC | Rentabilidad INFOVALMER |
| 1568 | 3.000.000.000 | 103.196 | 5.54% | 5.826% |
| 1403 | 3.000.000.000 | 103.156 | 5.59% | 5.877% |
De acuerdo con lo previsto en el numeral 3.3 del capítulo II del manual de metodologías para la valoración de renta fija, Infovalmer expondrá la situación a los miembros del Comité Consultivo durante el proceso de valoración del día de hoy, con el fin de determinar la realización del ajuste a los niveles de mercado observado para el título y la categoría aquí señalados.
Por favor conozca el detalle de este Boletín completo en el siguiente link:
https://gallery.mailchimp.com/eeb7e3f51628bcaf9ec3be6d2/files/BOLET_N_INFORMATIVO_INFOVALMER_132_24JUL2015_RENTA_FIJA_LOCAL.pdf
Estaremos atentos a resolver cualquier duda o sugerencia al respecto.
Cualquier inquietud sobre esta comunicación con gusto será atendida en el PBX: 6070071 extensiones 2082, 2083 y 2084.
Agradecemos su amable atención.
Cordialmente:
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