Apreciados Usuarios:
Por sugerencia de nuestros clientes, nos permitimos recordarles los ajustes en las muestras de los swaps IBR, IBRLIBOR e IBRUVR que implementó INFOVALMER desde el día 4 de septiembre de 2017 según lo acordado con Asobancaria.
Instancias para tomar la información de los bróker
- OPERACIONES
- Operaciones entre las 12:55 pm y la 1:00 pm.
- Si en el mismo nodo existe más de una operación se realizará un promedio ponderado por el monto para calcular el cierre de este.
- COTIZACIONES
- Se determinará de forma aleatoria una hora de corte entre las 12:55 pm y la 1:00 pm.
- Una vez determinada la hora se tendrá en cuenta la información de las cotizaciones vigentes a esa hora sin importar el bid-offer spread y que hayan tenido un tiempo mínimo de permanencia de 5 minutos.
- Se combina la información de los brókers y se toman las mejores puntas (sin importar que el bid-offer spread entre la combinación sea negativo).
- Un nodo con una sola punta no se tiene en cuenta.
- Se realiza interpolación lineal para aquellos nodos sin información y para los cuales sus nodos adyacentes sí tuvieron información.
- Para los nodos de los extremos de largo plazo que no tuvieron información de mercado, se aplica la misma variación del último nodo con información.
- ACLARACIONES PARA LA MUESTRA DE IBRUVR
- Las cotizaciones deberán tener un bid-offer spread máximo de 25 puntos básicos.
- Cuando no hay información de cotizaciones a la hora determinada aleatoriamente pero sí hay información de operaciones antes de las 12:55 pm, se tomará la información de la última operación en cada nodo.
- Para los nodos de los extremos en el largo plazo que no tuvieron información de mercado, se realiza una interpolación de la variación hasta los tres nodos siguientes.
- CORTO PLAZO CURVA SWAP IBRUVR
- Para el nodo ON a partir del valor de la UVR para t+1 y el IBRON, se calcula una tasa IBRUVR implícita para un día. Lo anterior, se haría para todos los días en el corto plazo donde se conoce el valor de la UVR.
- Para los nodos entre el UVR conocido y la primera cotización de mercado para el swap IBRUVR, se va a calcular el breakeven inflation a partir de la primera cotización de mercado con límite en 2 años. Este se asume constante en el corto plazo y en base a este se calculará la tasa fija en UVR.
Para evidenciar el detalle de este Boletín por favor ingrese al siguiente link:
Cualquier inquietud adicional por favor comunicarse con el PBX 6070071 o al correo atencionalciente@infovalmer.com.co
Cordialmente:
Atención al Cliente Infovalmer PPV S.A.
atencionalcliente@infovalmer.com.co
Precia S.A. 